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【美元/日元期权波动率触及三个月高点：NFP风险促使市场谨慎】

美元兑日元

（USD/JPY）期权市场的美元波动率在3月6日达到了三个月来的高位，此次波动主要是日元由于即将公布的美国非农就业报告（NFP）带来的不确定性。投资者通过期权市场进行风险对冲，期权XM股票导致了波动率的波动上升。

美元兑日元

现货市场出现了更大的率触波动性，特别是及个谨慎日元看涨期权的需求显著上升。隐含波动率作为实际波动的月高指标，目前已升至三个月以来的风险最高水平。其中，促使1个月期隐含波动率提升至12.0，市场XM股票3个月期攀升至11.2，美元前者由9.3，日元后者由9.75上升而来。期权

③风险逆转指标表明，波动日元看涨期权的率触波动率溢价已达到2025年来的新高。1个月期的25 delta风险逆转指标为1.8，3个月期为1.75，显示出市场对日元升值的预期日益增强。

④此外，期权市场参与者在145.00水平增加了新的障碍期权和触发器，或是为了应对潜在的汇率波动风险。

(责任编辑：XM交易策略)